Mieux prévoir les variations du marché avec l’IA

Pour prévoir l’avenir, il faut connaître le passé… Jean-Marc Patenaude a fait sienne cette pensée quand il a fondé LaPlace Insights qui mise à la fois sur l’intelligence artificielle (IA) et l’intelligence humaine pour anticiper les mouvements des marchés financiers.

La jeune pousse de Sherbrooke a créé une plateforme qui utilise des algorithmes d’apprentissage automatique pour fournir des recommandations d’investissement aux conseillers financiers et aux gestionnaires de portefeuille. Elle prend en compte plus de 100 000 événements financiers qui se sont produits au cours des 120 dernières années de façon à repérer les similarités entre eux et ainsi mieux prévoir les variations des marchés.

« Grâce à l’analyse de données, il est possible de formuler des recommandations qui aident à la prise de décision et à la gestion des portefeuilles des clients en situation de marché volatil », explique Jean-Marc Patenaude.

INITIÉ AUX RISQUES

Ingénieur électrique de formation, il a fait son premier investissement alors qu’il était encore aux études. C’était juste avant le krach boursier d’octobre 1987. « J’ai perdu plus de la moitié de mon investissement, raconte-t-il. Cela a été mon initiation aux risques des marchés. »

C’est là qu’est né son intérêt à vouloir mieux gérer ces risques financiers. Un intérêt qui s’est décuplé alors qu’il habitait à la Silicon Valley, en Californie, où il a travaillé pendant 20 ans. Il a alors été témoin de l’éclatement de la bulle technologique et de la crise financière de 2008.

« J’ai des amis qui ont pratiquement tout perdu, leur maison et leurs épargnes pour la retraite, dit-il. J’ai alors voulu appliquer mes connaissances en technologies pour développer un outil qui aiderait les investisseurs à y voir plus clair sur les fluctuations du marché. »

En 2015, il est de retour au Québec où il jette les bases de son entreprise, LaPlace Insights — nommée en l’honneur du mathématicien Pierre-Simon de Laplace, perçu comme étant le fondateur de l’analyse en sciences des données et de la statistique moderne.

MARIER FINANCE ET TECHNOLOGIE

Depuis 2017, il travaille en étroite collaboration avec Shengrui Wang, professeur à l’Université de Sherbrooke et expert dans le domaine de l’IA, dans le but de développer de nouveaux algorithmes à la fine pointe de l’intelligence artificielle permettant de mieux analyser et prédire les changements de régime dans les marchés financiers. Guy Bellemare, professeur au Département de finance de l’École de gestion de l’Université de Sherbrooke, s’est depuis greffé au projet pour aider notamment à sélectionner les données à analyser.

« Trouver des gens qui savent parler à la fois de technologie et de finance, c’est rare. Grâce à notre partenariat avec l’université, on réussit à concilier ces deux mondes », explique M. Patenaude.

Chaque mois, LaPlace Insights fournit à ses abonnés un rapport qui inclut des recommandations et des mises en contexte. « C’est comme un radar. Il aide à sélectionner des actifs moins risqués quand les marchés sont turbulents et des actifs de croissance lorsque les marchés sont favorables, explique M. Patenaude. Il fournit également une analyse de 11 secteurs du S&P 500 indiquant une surpondération ou une sous-pondération selon la situation. »

Même s’il existe déjà des modèles de prédiction, l’utilisation de l’IA permet de générer des informations qui ne sont pas disponibles ailleurs, affirme Jean-Marc Patenaude.

L’outil de LaPlace Insights suscite de l’intérêt dans le secteur financier, selon l’entrepreneur qui devrait annoncer de nouvelles ententes de collaboration sous peu. Il amorce également un projet en finance quantique qui permet de faire de l’analyse financière à vitesse exponentielle. À suivre.

Sylvie Lemieux

Sylvie Lemieux est journaliste pour Finance et Investissement et Conseiller.ca. Auparavant, elle a notamment écrit pour Les Affaires.