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BMO poursuit sa transformation numérique. Elle s’est associée à une jeune entreprise de Toronto, Riskfuel Analytics, pour développer des modèles pour l’établissement de la tarification et l’analyse de scénarios de transactions de produits dérivés structurés. Après un projet pilote concluant, elle entame l’implantation de la solution mise au point conjointement par des chercheurs quantitatifs.

Celle-ci permet d’accélérer l’évaluation des billets remboursables par anticipation, comparativement aux méthodes d’évaluation traditionnelles.

« Riskfuel a fourni une preuve de concept de pointe qui promet l’avancée la plus significative dans le domaine de la finance quantitative depuis une génération. L’élimination de l’obstacle du temps d’exécution ouvre la voie à d’importantes avancées en matière de précision et de réalisme des modèles de tarification des billets structurés », a déclaré Graham Wells, premier directeur général et chef, Actions, Modélisation quantitative, Ingénierie des Marchés mondiaux, BMO Groupe financier.

« La tarification des billets structurés est traditionnellement établie à l’aide de techniques numériques lentes qui simulent un nombre extrêmement élevé d’états futurs possibles des marchés financiers, a expliqué pour sa part Ryan Ferguson, fondateur et chef de la direction de Riskfuel. Riskfuel utilise l’apprentissage profond pour remplacer ces simulateurs lents par des réseaux neuronaux très rapides. »

BMO espère ainsi élargir sa clientèle, accroître les flux de transactions, générer de nouvelles informations sur les risques et améliorer la conception et la sélection des produits.

« Ce partenariat nous permet d’aider nos clients à mettre en œuvre des stratégies de couverture plus complexes et, grâce à l’accélération de la tarification et de l’analyse, les aide à prendre plus rapidement de meilleures décisions d’investissement », a conclu Lucas Caliri, premier directeur général et chef, Solutions d’investissement multiactif, BMO Groupe financier.